...και με τρικ στα ομόλογα ωραιοποιήθηκαν τα stress tests για τις Τράπεζες!Η ανάκληση των stress tests την ύστατη στιγμή αποτελεί χωρίς καμία αμφιβολία φιάσκο η Ελλάδα στο επίκεντρο οι τράπεζες της χώρας μας στο επίκεντρο η CEBS αποφάσισε την ύστατη στιγμή να αλλάξει τους όρους και τα κριτήρια;
Οι ελληνικές τράπεζες με ερωτηματικό την ΑΤΕ περνούν τα stress tests καθώς χρησιμοποίησαν τα κεφάλαια του δημοσίου τις προνομιούχες μετοχές.
Έλαβαν 4 δις ευρώ από τις προνομιούχες μετοχές τα οποία... χρησιμοποιήθηκαν στα stress tests για να διαμορφώσουν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
Από την μια πλευρά σωστά έγινε υπό την έννοια ότι είναι κεφάλαιο αλλά από την άλλη το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να επιστραφεί στο δημόσιο καθώς είναι δανεικό κεφάλαιο.
Παράλληλά σημειώθηκε η μεγαλύτερη εσωτερική αναδιάρθρωση στα χαρτοφυλάκια ομολόγων των τραπεζών μετέφεραν ομόλογα από τα χαρτοφυλάκια που αποτιμώνται trading και AFS σε χαρτοφυλάκια που αποτιμώνται μόνο στις τιμές κτήσης HTM και Lar.
Με βάση το α΄ τρίμηνο
Εθνική τράπεζα
Διαθέτει χαρτοφυλάκιο ομολόγων 19,5 δις ευρώ περίπου το οποίο κατανέμεται HTM και LaR τα χαρτοφυλάκια αυτά αποτιμώνται στην τιμή κτήσης, δηλαδή δεν αποτιμώνται καθημερινά 13,2 δις ευρώ.
AFS αποτιμώνται και επηρεάζουν την καθαρή θέση 4,6 δις ευρώ και trading 1,6 δις ευρώ που επιδρά στο αποτέλεσμα. Όλα αυτά με βάση το α΄ τρίμηνο.
Στο β΄ τρίμηνο αν έχουν μειωθεί τα χαρτοφυλάκια trading και AFS δραστικά δεν θα αποτελεί έκπληξη.
Στο δ΄ τρίμηνο του 2009 τα χαρτοφυλάκια στα 17,9 δις ευρώ που κατανέμονταν trading 3 δις ευρώ, AFS 8,1 δις ευρώ και HTM και LaR 6.9 δις ευρώ.
Ακόμη παλαιότερα στο γ΄ τρίμηνο του 2009 στα 17,4 δις ευρώ τα ομόλογα που κατανέμονταν ΗΤΜ 0,8 δις ευρώ, AFS 11,9 δις ευρώ, Lar 7,8 δις ευρώ και trading 3,9 δις ευρώ.
Παρατηρείστε πόσο έχουν μειωθεί σε λίγα τρίμηνα το trading χαρτοφυλάκιο και το AFS.
Alpha bank
Η Alpha bank διαθέτει 4,2 δις ευρώ ομόλογα με βάση το α΄ τρίμηνο 3,6 δις ευρώ HTM και 0,6 δις AFS και μηδέν στο trading.
Στο δ΄ τρίμηνο του 2009 το χαρτοφυλάκιο ομολόγων ύψους 2,8 δις ευρώ κατανέμονταν 2,6 δις ευρώ HTM, 0,1 δις ευρώ AFS και 0,1 δις ευρώ trading.
Στο γ΄ τρίμηνο 2,7 δις ευρώ ομόλογα και όλα στα HTM.
H Alpha bank δεν επηρεάζεται από το spread με την πολιτική που έχει ακολουθήσει.
Eurobank
H Eurobank διαθέτει περίπου 9 δις ευρώ χαρτοφυλάκιο ομολόγων εκ των οποίων 3,1 δις ευρώ είναι από 1 έως 3 χρόνια, 1,8 δις ευρώ 3 έως 5 χρόνια, 1,3 δις ευρώ 5-9 χρόνια και 1,5 δις ευρώ πάνω από 9 χρόνια διάρκεια.
Το AFS στο α΄ τρίμηνο του 2010 ήταν 3,9 δις ευρώ και περίπου HTM και LaR 5 δις ευρώ.
Αν δεν έκανε τις απαραίτητες αναδιαρθρώσεις θα εμφάνιζε ζημία στα κεφάλαια 418 εκατ ευρώ.
Στο δ΄ τρίμηνο κατείχε 8,7 δις ευρώ εκ των οποίων κατανέμονταν AFS 2,85 δις , LaR 3,4 δις και HTM 2,4 δις ευρώ.
Πειραιώς
Στα 8 δις ευρώ το χαρτοφυλάκιο ομολόγων της Πειραιώς που κατανέμεται 1,1 δις ευρώ trading, 2,6 δις ευρώ AFS, 4,3 δις ευρώ HTM – LaR.
Στο δ΄ τρίμηνο του 2009 διέθετε 6 δις ευρώ ομόλογα που κατανέμονταν 0,9 δις trading, 1,7 δις ευρώ AFS και 4 δις ευρώ HTM και LaR.
ATE Bank
Διαθέτει 3,9 δις ευρώ ομόλογα με βάση το α΄ τρίμηνο του 2010 που κατανέμονται 0,8 δις ευρώ HTM, 2,4 δις ευρώ AFS, 0,7 δις ευρώ trading.
Στο δ΄ τρίμηνο του 2009 διέθετε 3,4 δις ευρώ ομόλογα που κατανέμονταν 0,8 δις HTM, 1,9 δις ευρώ AFS και 0,7 δις ευρώ trading.
ΤΤ
Το ΤΤ διέθετε στο α΄ τρίμηνο του 2010 5,36 δις ευρώ που κατανέμονταν 5,1 δις ευρώ AFS και 0,26 δις ευρώ HTM.
Στο δ΄ τρίμηνο του 2009 σε συνολικό χαρτοφυλάκιο 5 δις ευρώ περίπου ήταν τα AFS 4,8 δις ευρώ και 0,26 δις ευρώ HTM.
Κύπρου
Διαθέτει 5,6 δις ευρώ ομόλογα εκ των οποίων 66% ομόλογα ελληνικά και κυπριακά δηλαδή 3,6 δις ευρώ εκ των οποίων τα ελληνικά είναι 3,2 δις ευρώ περίπου.
Στα συνολικά 5,6 δις ευρώ κατανέμονταν 0,34 δις ευρώ trading, 4,1 δις ευρώ AFS, 0,32 δις ευρώ LaR.
Marfin Popular Bank
Η τράπεζα διαθέτει 2,5 δις ευρώ ελληνικά ομόλογα ενώ από αυτά το trading είναι μόλις 100 εκατ ευρώ.
Πέτρος Λεωτσάκος